用EXCEL做股票组合优化，你可以有自己的贝塔系数-相关系数excel

证券组合优化时，主要是资产资本定价模型CAPM，其中公式中β系数对我们有重要意义。虽然，这个公式受到人们支持，同时也有很多人质疑。但仍是现在最为流行的理论之一，被广泛使用。

资产资本定价模型如下：E(Re)=Rf+β(E(Rm)-Rf)

其中，Re是组合期望收益率，Rf是无风险收益率，Rm是市场收益率，β为系数

β＝(E(Re)-Rf)/(E(Rm)-Rf);

于是β便可以求出来。也有的网站直接将β系数公布出来。我们可以直接使用了。

如果一个组合期望收益大于市场期望收益，说明有两种问题，一种是组合整体表现优于整体市场；二是β为系数过大，风险过大。

本集运用线性规划求解股票组合的最优化问题。

步骤如下：

1、选取股票

2、求得收益

3、求解优化

两支股票交易收盘价

写出利润、约束、两股票

计算两支股票收益

求解

约束

数据－规划求解

设置目标

变量

约束

再填加约束

完成约束

选择单纯线规划

求解

确定

发现，两股票最优化的是只选择股票2，买入2252手。